Аномалии спотового рынка - Обнаружить, Понять, Действовать

Мы называем рыночной аномалией структурированный, повторяемый паттерн, который влияет на формирование цены, ликвидность или качество исполнения ордеров на CEX. Эти паттерны варьируются от явных манипулятивных котировок до скрытых микроструктурных игр, искажающих метрики, фиды или восприятие трейдеров. Они могут проявляться как фейковая глубина возле лучших цен (spoofing/layering), фиктивные микро-раундтрип сделки или целенаправленные движения в зоны стопов и расчетные окна.

• Аномалии, основанные на цене → Цель: смещение принтов/доходностей
• Аномалии, основанные на объёме → Цель: создание или сокрытие торговой активности
• Аномалии книги ордеров → Цель: искажение котировок/глубины/очередей
• Аномалии времени и бенчмарков → Цель: сосредоточить эффекты в окнах фиксации/расчетов
• Аномалии данных/фидов/отчётности → Цель: влиять на восприятие без реальных сделок в matching engine

• Wash Trading
• Spoofing
• Layering
• Quote Stuffing
• Pump and Dump
• Stop-Loss Hunting
• Front Running (CEX vs. DEX)
• Insider Trading
• Marking the Close
• Fake Volume via API
• Funding-Rate Skew
• Iceberg Orders
• Cross-Exchange Wash
• Momentum Ignition
• Ramping
• Quote Fade
• News/Disinfo Campaign
• Painting the Tape
• Pinging / Order Anticipation
• Propping/Capping
• Candle-Close / Reference-Rate
• Flickering BBO / Quote-Baiting
• Iceberg-Spoofing
• Bear Raid
• Liquidity-Mirroring
• Cross-Pair Parity
• VIP/Rebate-Gaming
• Tick-Size/Queue-Gaming
• Spot→Index/Oracle Moves
• Spread-Pinning

Планы и доступ

Free: ограниченные сигналы, задержка по времени (лиcтинги, сильные импульсы, spoofing с высоким скором)

Premium: все детекторы, расширенные доказательные блоки, усиленная чувствительность детекторов и частота обновлений.

Планы и цены

Конфиденциальность и безопасность

Минимум данных: только hash-ID в боте; данные счётов - только в backend

Подписанные потоки (HMAC), защита от повторов, структурированные журналы аудита

Наши анализы предоставляются исключительно для повышения осведомлённости о рисках; они не являются инвестиционной, юридической или налоговой консультацией.

Мы не предоставляем регулируемые банковские, финансовые, инвестиционные или криптосервисы (в частности инвестиционные советы, посредничество, управление портфелем или кастодиальные услуги); мы не являемся CASP или поставщиком инвестиционных услуг.

С технической точки зрения возможно статистическое выявление аномалий в рамках разрешённых контрактом публичных API/данных CEX (L2 книги ордеров, сделки и, при наличии, сигналы perp-контрактов) - например, необычные или кластеризованные ордера, дисбалансы глубины с учётом дистанции, повышенные скорости котирования/отмен, быстрые изменения OBI, закономерности размеров ордеров, краткосрочные сжатия спреда, синхронизированные по задержке всплески и расхождения цен/объёмов между биржами (без привязки к конкретным лицам или аккаунтам).

Невозможно - или лишь потенциально возможно (при определённых условиях) - доказать манипулятивное намерение, установить конкретные аккаунты/лица, надёжно выявить скрытую/iceberg ликвидность, подтвердить wash-trades без данных контрагентов и получить информацию о внутренних событиях matching engine или механизмах self-trade prevention.

Ограничения: лимиты частоты API/WebSocket, простои или изменения схем биржи, дрейф часов/сетевые задержки, пробелы данных/дозагрузки и задержки доставки (например, через Telegram). Все индикаторы/оценки отражают вероятностную уверенность; возможны ложные срабатывания; нет гарантии точности, успешности или фактических выводов.

Использование разрешено только в соответствии с применимым законодательством, условиями биржи/API и нашими Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности; злоупотребление (особенно для рыночных манипуляций) строго запрещено. В пределах, допустимых законом, мы не несём ответственности за косвенные или нетипичные убытки, включая упущенную выгоду.